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Estos son los bancos que no han suspendido los test de estrés del BCE

test estres 2014

Ya tenemos la enésima iteración de los test de estrés realizados por el BCE y la EBA sobre la banca española. Antes de entrar en los resultados de hoy os recordamos brevemente el track record de los resultados obtenidos por algunos de los test de estrés realizados en el pasado:

Julio 2010: Sólo 7 de las 91 entidades examinadas suspenden los test de estrés. Según el supervisor, las entidades suspendidas sólo necesitaban una inyección de capital de €3.500 millones. De las 5 suspendidas 7 eran españolas, Caixa Catalunya, Caja Navarra y Burgos, Caixa Terrassa, Caja Sur y la SIP encabezada por Caja España. Un par de años después sólo Bankia necesitó más de 21 mil millones para ser rescatada. En este mismo test de estrés la banca irlandesa aprobaba. Unos meses después se llevaba por delante a todo el país.

Julio 2011: Los bancos chipriotas aprueban los test de estrés. Estas fueron las palabras del Ministro de Economía Chipriota tras conocer los resultados “Se elimina cualquier posibilidad de que exista la necesidad de que Estado tenga que apoyar a los bancos en Chipre. Además las medidas que están tomando harán que en un futuro aún incrementen más su solvencia) ¿Quién no iba a confiar sus ahorros ante semejante contundencia? Sólo 18 meses después todo el país tenía que ser rescatado tras hundirse todo su sistema financiero.

Estos han sido los nominados en 2014:

Han suspendido los test de estrés 24 entidades financieras a les que en el caso adverso les faltarán €24.600 millones de capital.

Las suspendidas:

AXA Bank Europe SA
Dexia (Bélgica)
Bank of Cyprus Public Company Ltd (Chipre)
Cooperative Central Bank Ltd (Chipre)
Hellenic Bank Public Company (Chipre)
Münchener Hypothekenbank (Alemania)
C.R.H.  Caisse de Refinancement de l’Habitat (Francia)
Eurobank Ergasias (Grecia)
National Bank of Greece (Grecia)
Piraeus Bank (Grecia)
Permanent tsb plc.
Banca Carige S.P.A.  Cassa di Risparmio diGenova e Imperia (Italia)
Banca Monte dei Paschi di Siena (Italia)
Banca Piccolo Credito Valtellinese (Italia)
Banca Popolare Dell’Emilia Romagna Società Cooperativa(Italia)
Banca Popolare Di Milano Società Cooperativa A Responsabilità Limitata (Italia)
Banca Popolare di Sondrio (Italia)
Banca Popolare di Vicenza  SocietàCooperativa per Azioni (Italia)
Banco Popolare  Società Cooperativa (Italia)
Veneto Banca S.C.P.A. (Italia)
Banco Comercial Português (Portugal)
Nova Kreditna Banka Maribor
Nova Ljubljanska banka

Y así queda el capital de la banca española en el escenario adverso:

Kutxabank : 11,9%

Bankinter: 11,0%

BFA: 10,3%

CaixaBank: 9,3%

BBVA: 9,0%

Banco Santander: 8,9%

Banco Sabadell: 8,3%

Mare Nostrum: 8,1%

Catalunya Banc: 8,0%

Banco Popular: 7,6%

Liberbank: 5,6%

Dicho esto, cuidado que el Fully Loaded Tier1 Ratio, el ratio de capital homogéneo para todos los países, sale mucho peor. Por ejemplo el Santander vería reducido su Tier1 en el escenario adverso de 8,9% al 7,3% y el Banco Popular del 7,6% al 6,4% o Liberbank suspendería claramente al quedarse con un 2,9%

 

Y el de las principales entidades financieras Europeas en el escenario adverso:

monte di paschi sienna

Sede del Banco más antiguo de Europa

Deutsche Bank: 8,9%

Commerzbank: 8%

Hypo Real Estate: 10,8%

BNP Paribas: 8,1%

Crédit Agricole: 8,8%

Société Générale: 8,1%

Monte dei Paschi di Siena: -0,1%

Intesa Sanpaolo: 10,8%

Unicredit: 6,8%

ING: 8,7%

BPI: 11,6%

Nordea: 12,0%

Barclays: 7,1%

HSBC: 9,3%

Lloyds: 6,2%

RBS: 6,7%

 

Los bancos deberán demostrar que pueden tener, como mínimo, un 8 % de capital de máxima calidad en el escenario base y un 5,5 % en un escenario macroeconómico adverso. En los anteriores test de estrés se requería un capital de máxima calidad de al menos el 6%. (Bajamos algo el listón). Los que no logren estos porcentajes tendrán dos semanas para informar al BCE de sus planes de capital, detallando qué déficit serán cubiertos. Los bancos deberán incrementar su capital en los próximos cinco o nueves meses.

Los planes de capital que tendrán que presentar los bancos pueden incluir una retención de ganancias, pagos de gratificaciones menores, nuevas emisiones de acciones ordinarias y ventas de activos seleccionadas a precio de mercado. Asimismo los bancos pueden utilizar parcialmente en determinadas circunstancias deuda convertible para cubrir déficit de capital. No obstante, el uso de instrumentos de capital adicionales está limitado al 1 % de los activos ponderados por riesgo. Unos 6.000 supervisores y auditores han participado en esta prueba de solvencia a la banca europea sin contar los propios empleados de los bancos.

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6 comentarios

  1.    Responder

    Recuerdo un post de gurusblog denunciando que Deutsche Bank estaba bastante mal con un montón de crédito bajo sospecha. Me ha sorprendido que han salido bastante bien parados de los test de estrés. Mantenéis lo dicho? Teniendo en cuenta el tamaño del Deutsche Bank, que esté mejor o peor no es una cuestión menor…

    1.    Responder

      No fue exactamente así. Nosotros no dijimos que DT estaba mal por tener un montón de créditos en el balance bajo sospecha (imposible saber si los creditos de una entidad son buenos o malos? Solo dijimos que “fuera” de balance tiene una monstruosa exposición a derivados que supera varias veces el PIB de la UE y que podría llegar a ser una bomba de relojería, claro que eso es algo que esta “fuera” de balance 🙂

      1.    Responder

        Gracias por responder, perdón por no expresarme con más rigor, me encanta vuestro blog pero no soy para nada entendido en economía. Podrías explicar cómo es posible que el Deustche Bank tenga una exposición a activos más grande que el PIB de la UE y esto haya quedado fuera de los test de estrés? entonces, los test de estrés de que sirven?

        1.    Responder

          Pues no te sabría responder habría que preguntarles a los que los hacen, para mi personalmente no sirve de nada. Han sido un fiasco continuo.

          1.    Responder

            Queridos Gurusblog, por una vez, no estoy de acuerdo con que los test de stress no sirven, este último examen lo ha realizado el BCE, el cual se juega su prestigio, ¿o no?


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